2007年度
第５回「数理ファイナンスセミナー」
(名古屋市立大学経済学研究科 宮原研究室)のご案内をします．関心のある方のご参加を歓迎いたします。
講師：増田 弘毅 (九州大学大学院数理学研究院)
タイトル： 「レヴィ過程の推定に関する幾つかの結果について」
概要：離散時点で観測されるレヴィ過程のパラメトリック推定に関する幾つかの結果を，先行結果のレビューを込めて紹介する．本報告では，特に推定量の最適収束率に注意を向けつつ，漸近効率よりも実装の容易さに焦点を当てた推定方式を主対象とする．また，ジャンプ部分を無視しつつガウス分散のみを最適収束率で推定する為の便利で簡単な道具として，Multipower variation（の長期期間版）も紹介する．
日時：２００７年１０月１８日（木）午後３：００－４：３０
場所：名古屋市立大学経済学部棟３階３０１教室（予定）
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（世話人：宮原孝夫 Tel:052-872-5718 E-mail:y-miya[at]econ.nagoya-cu.ac.jp）