「数理ファイナンスセミナー」のお知らせです。
関心のある方の参加を歓迎いたします。
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2009年度 第２回「数理ファイナンスセミナー」
(名古屋市立大学経済学研究科 宮原研究室)
日時：２００９年６月１９日（金）１４：４０－１６：１０
会場：名古屋市立大学山の畑キャンパス３号館（経済学部棟）、１階大学院第１教室
講演者：鍛冶 俊輔（大阪大学理学研究科）
タイトル：「Financial inverse problem and reconstruction of infinitely divisible distributions with Gaussian component」
講演概要：（小谷眞一関西学院大学教授との共同研究）
実際のオプション価格からボラティリティー を同定する実務的な問題がDupire(1994)によって提案された。近年Jourdain(2007)がDupire(1994)の公式を拡張した。これは、価格が幾何Levy過程に従う資産のオプションに対応できる。我々はJourdain(2007)の提案した問題に解答を与える、つまり観測データから原資産が従う無限分解可能分布のガウス成分（ボラティリティー）とLevy測度を具体的に再構成する方法を与える（数値計算は今後の課題）。
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連絡先：宮原研究室（E-mail y-miya(at)econ.nagoya-cu.ac.jp）