日時：2012年1月23日(月)16：30～17：30
場所：大会議室（名古屋市立大学滝子キャンパス3号館1階）
講演者：山田雄二（筑波大学大学院ビジネス科学研究科准教授）
タイトル：ハイブリッド・ファンダメンタル・モデルに基づく電力価格予測と電力デリバティブ価格付けへの応用
講演概要：電力先渡とは，将来のある期間における一定の出力を，事前に決められた先渡価格で売買する契約である。国内では，日本卸電力取引所(JEPX)において上場取引が開始されたが，電力市場における先渡価格の評価手法が確立されていないことを一因として，必ずしも活発な取引がされているとはいい難い。本研究では，著者らが構築してきた「ハイブリッド・ファンダメンタル・モデル(Hybrid Fundamental Model)」を用いて電力スポット価格の分布を生成し, 先渡価格を推定する手法について考察する。具体的には，保険料価格計算手法の一つである。エッシャー変換を適用することにより先渡価格を計算し，実績データとの比較を行う。
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