2009年度 第3回
「数理ファイナンスセミナー」
(名古屋市立大学経済学研究科 宮原研究室)
日時： 2009年8月31日（月）13:30－15:00
会場： 名古屋市立大学山の畑キャンパス３号館（経済学部棟）
1階大学院第１教室
講演者： 長江剛志
（電気通信大学大学院情報システム学研究科 准教授）
タイトル： 「非完備市場リスクを考慮したリアル・オプションの定量的評価手法」
講演概要： 本発表では，非完備市場リスクを考慮したリアル・オプションの定量的評価手法を提案する．具体的には，まず，一般的な連続時間-連続状態の枠組下で「非完備市場における同値 martingale 測度の推計」と「権利行使タイミングの決定」を同時に解決するモデルを提案する．次に，このモデルを離散的近似したものが時点ごとに分解できることを明らかにする．この性質を利用することで，最後に，現実的な問題に対しても効率的にオプション価格と最適行使タイミングを計算できるアルゴリズムを開発する．
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連絡先：宮原研究室（E-mail y-miya(at)econ.nagoya-cu.ac.jp）