2009年度
第4回「数理ファイナンスセミナー」
（名古屋市立大学経済学研究科 宮原研究室）
日時： 2009年9月11日（金）13:30－15:00
会場： 名古屋市立大学山の畑キャンパス3号館（経済学部棟）
1階大学院第1教室
講演者： 田中 敬一
（首都大学東京 社会科学研究科 教授）
タイトル： 「Dynamic Consistency in Ambiguity Aversion and Risk Measure」
講演概要： 曖昧さの回避（ambiguity aversion, Knightian uncertainity）とリスク測度（risk measure）について，多期間モデル化を紹介する.
両者は異なる動機・目的を持つ概念であるが，求める公理体系がほぼ同じであるために，数学的な取り扱いは類似している．
本報告では，まず，曖昧さの回避の立場から，静学的な１期間モデルにおけるモデル導入の動機と基本的性質について比較・整理した後，動学化（多期間モデル）におけるdynamic consistency（時間経過に対する選好の整合性）の問題点や結果等を簡単な例を用いて紹介する．
さらにリスク測度の動学化の可能性について展望する．
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連絡先：宮原研究室（E-mail y-miya(at)econ.nagoya-cu.ac.jp）