12月22日、日本経済経営特論で講演されたキリンビールの岩佐本部長が受講生を工場見学と懇親会に招待してくださいました。（講義のニュースはこちら） 受講生全員を招待したいとのことでしたが、人数の関係でレポート優秀者15名が参加させていただきました。
工場見学の後は、併設されたレストランでおいしいビールと食事を囲みながら、岩佐本部長をはじめ、キリンビールの社員の方々と楽しい懇談の時間を過ごしました。ちょっと早かったのですが、素晴らしいクリスマスプレゼントになりました。
（日本経済経営特論担当徳山記）
◆経済学研究科LAN停止について
下記のNCUNET（キャンパスネットワーク）の停止にともない、研究科LANを以下のスケジュールで停止いたします。 （同時に研究科ネットワーク機器の点検等をおこないますので、NCUNETの停止期間よりも多少長くなっております。）
日時：平成22年1月9日(土)12:00頃～12日(火)12:00頃
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◆NCUNETの停止について
日時：平成22年1月10日(日)7:30頃～翌11日(祝)15:00頃
影響：NCUNET幹線LAN(学外へのすべてのネットワーク通信を含む)
教育システム・研究システム
総合情報センターに設置するWWW・Mailサーバ
事務系LAN(人事給与・財務会計・教務・図書館システムを含む)等
11月21日（土）10:00より滝子（山の畑）キャンパス3号館（経済学部棟）101教室において博士前期・大学院入試説明会（第2回社会人特別選抜抜対象）が開催され、10名の受験希望者が参加されました。
当日は、教員から各専攻の特徴、入学試験制度、履修の進め方などについて説明が行われた後、先輩の社会人院生より、研究活動と仕事の両立をテーマに実際の学生生活が紹介されました。参加された皆さんからも個別の質問がなされ関心の高さが伺われました。
なお本年度の入試予定につきましては、経済学研究科Webページの大学院入試情報をご確認ください。
次のように「数理ファイナンスセミナー」を開きます。
関心のある方の参加を歓迎いたします。
2009年度
第６回「数理ファイナンスセミナー」
(名古屋市立大学経済学研究科 宮原研究室)
Title: “Minimal f-divergence martingale measures and optimal portfolios for exponential Levy models with a change-point.”
Abstract: The parameters of financial models are generally highly dependent on time. This time-dependency of the parameters can often be described using a piece-wise constant function: we will call this case a change-point problem.Change-point problems have a long history, probably beginning with the papers of Page in an a-posteriori setting, and of Shiryaev in a quickest detection setting. The change-point problem was later considered in many papers, in the context of financial mathematics the question was often related to a quickest detection approach.
Here we study the change-point model for exponential Levy processes when the parameters of the model before and after the change are known and the change-point itself is independent of the observed processes. We obtain the expression for optimal portfolio in a sense of utility maximization.
The problem of utility maximization is highly related with the corresponding f-divergence minimal martingale measure. We find the expression of this f-minimal martingale measure. Then we discuss the problem of conservation of Levy property under this f-minimal martingale measure. Finally, we give f – minimal martingale measures for change-point model and the relatively explicit expression for optimal strategies corresponding to respective utility function.
連絡先：宮原研究室（E-mail: y-miya@econ.nagoya-cu.ac.jp）
経済学部徳山ゼミが参加した大学横断商品開発プロジェクトSカレ（スチューデント・イノベーション・カレッジ）が11月28日に終了しました。その結果を報告します。
参加した全チームが上記のような華々しい成果をあげることができました。これからは商品化に向けて、企業の方と具体的な商品作りの段階に入って行きます。今後の活動にもぜひ期待して下さい。
→活動紹介はこちら
2009年度
第5回「数理ファイナンスセミナー」
(名古屋市立大学経済学研究科 宮原研究室)
日時：2009年12月1日（火）13:30－15:00
会場：名古屋市立大学山の畑キャンパス3号館（経済学部棟）
1階大学院第3教室
講演者：八木恭子
（東京大学金融教育研究センター特任研究員）
タイトル：「 普通社債と転換社債の優先劣後構造と最適投資」
概要 : 混乱が続く金融環境の下, 近年, 劣後特約付き転換社債の発行が多く見られる. 本研究では, 優先劣後構造をもつ普通社債と転換社債を発行することで資金調達をする企業を考える.
特に, 普通社債と転換社債の優先劣後構造が投資や資本構成に与える影響を明らかにする.
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連絡先：宮原研究室（E-mail y-miya(at)econ.nagoya-cu.ac.jp）
2009年度第3回社会人向けビジネスIT講座（12月開催）のご案内です
『Excelによる回帰分析入門』
—– 講座案内 —–
対 象： 社会人
（受講前提条件）Excelの基本操作ができること
定 員： １５名（先着順）
場 所： 名古屋市立大学山の畑キャンパス３号館（経済学部棟）
３階データ分析室
日 時： 平成21年12月9日、16日（第2、3水曜日）
18:30 — 20:30
受講料： 無料
申込方法：
it-kouza[at]econ.nagoya-cu.ac.jp宛に、
氏名、住所、電話番号、および電子メールアドレスをご記入の上、ご応募ください。
講座内容：
回帰分析とは、変動する数量があったとき、その変動の要因を明らかにするための分析手法であり、経済学において多用されるものであります。 変動する数量は被説明変数、変動の要因は説明変数と呼ばれ、説明変数が変動するから被説明変数も変動すると考えます。説明変数が１個の場合を単純回帰と言い、説明変数が２個以上の場合を重回帰と言います。 回帰分析の結果は、現状分析や予測に用いることができ、経済予測や需要予測などでは回帰分析が用いられることが多いようです。
本講座では、簡単な回帰分析をExcelを用いて実施してもらい、回帰分析の何たるかを体得していただきます。 回帰分析は統計学（データ分析学）を基礎しており、本来であれば統計学を理解した上で回帰分析を学ぶべきではありますが、統計学に深入りすることなく、分析結果を評価（検定）する手続を説明する予定です。
具体的内容としては
を予定しております。
経済学研究科（博士前期課程）・大学院入試説明会（第2回社会人特別選抜）
日時：11月21日（土）10:00-12:00
場所：名古屋市立大学滝子（山の畑）キャンパス3号館（経済学部棟）1階101教室
説明会の内容につきましてはこちらをご覧下さい。当日は経済学研究科のパンフレット、募集要項等を配布する予定です。
本学経済学研究科にご関心のある方は是非ご参加ください。
大学院入試委員会
10月28日，博士学位授与式が行われました．
博士学位授与式は桜山（川澄）キャンパス本部棟3階，学長室にて行われ，論文博士2名に学長より博士（経済学）学位記が授与されました．
附属経済研究所・Nagoya Macroeconomics Workshop共同開催 第7回研究所セミナー開催のお知らせをいたします。
研究者、大学院生をはじめ、どなたでも参加できます。
詳しくはこちらへ