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2009年度
第4回「数理ファイナンスセミナー」
（名古屋市立大学経済学研究科 宮原研究室）

日時： 　　2009年9月11日（金）13:30－15:00
会場： 　　名古屋市立大学山の畑キャンパス3号館（経済学部棟）
　　　　　　1階大学院第1教室
講演者：　田中　敬一
　　　　　　（首都大学東京　社会科学研究科　教授）

タイトル：　「Dynamic Consistency in Ambiguity Aversion and Risk Measure」

講演概要：　曖昧さの回避（ambiguity aversion, Knightian uncertainity）とリスク測度（risk measure）について，多期間モデル化を紹介する.
　両者は異なる動機・目的を持つ概念であるが，求める公理体系がほぼ同じであるために，数学的な取り扱いは類似している．
　本報告では，まず，曖昧さの回避の立場から，静学的な１期間モデルにおけるモデル導入の動機と基本的性質について比較・整理した後，動学化（多期間モデル）におけるdynamic consistency（時間経過に対する選好の整合性）の問題点や結果等を簡単な例を用いて紹介する．
　さらにリスク測度の動学化の可能性について展望する．

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連絡先：宮原研究室（E-mail　y-miya(at)econ.nagoya-cu.ac.jp）

2009年度 第3回
「数理ファイナンスセミナー」
 (名古屋市立大学経済学研究科 宮原研究室) 

日時：　　2009年8月31日（月）13:30－15:00
会場：　　名古屋市立大学山の畑キャンパス３号館（経済学部棟）
　　　   　　1階大学院第１教室
講演者：　長江剛志
　　　　 　 　（電気通信大学大学院情報システム学研究科 准教授） 

タイトル： 「非完備市場リスクを考慮したリアル・オプションの定量的評価手法」 

講演概要： 本発表では，非完備市場リスクを考慮したリアル・オプションの定量的評価手法を提案する．具体的には，まず，一般的な連続時間-連続状態の枠組下で「非完備市場における同値 martingale 測度の推計」と「権利行使タイミングの決定」を同時に解決するモデルを提案する．次に，このモデルを離散的近似したものが時点ごとに分解できることを明らかにする．この性質を利用することで，最後に，現実的な問題に対しても効率的にオプション価格と最適行使タイミングを計算できるアルゴリズムを開発する． 

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連絡先：宮原研究室（E-mail　y-miya(at)econ.nagoya-cu.ac.jp） 

　８月４日（火）の午前9時半～12時と午後1時半～4時の2回、名古屋市立大学滝子（山の畑）キャンパスにて経済学部オープンキャンパスが開催されました。今年は、８月に入っても梅雨が明けず天候が心配されましたが、幸い当日は晴天に恵まれ、ほぼ同時期に行われた昨年の参加者を60名ほど上回る778名（午前の部413名、午後の部365名）の高校生や父兄の方々が参加されました。今年度も、参加者が多数であったため、昨年度同様、午前午後ともに、ほぼ同様なメニューを３号館（経済学部棟）201教室と101教室の両方で時間をずらしながらライブで行いました。

　オープンキャンパスでは、経済学部で何を学ぶのかをはじめ、経済学部の教育内容、入試制度、キャリア・サポートについて説明が行われましたが、最も参加者の関心を集めたのは、模擬講義と、模擬講義を担当された先生方のゼミ生による学生生活の紹介であったかと思います。今年度は、経営組織論がご専門の河合篤男先生と、国際金融論がご専門の永野護先生に模擬講義を担当いただき、それぞれの専門分野における問題関心や分析方法の基礎を、具体的事例を交えて、わかりやすくご説明いただきました。

また、両先生のゼミ生による学生生活の説明も、具体的体験を通じた話だっただけに、ほぼ同世代の参加者の方々に共感を持って聞いてもらえたと思います。

　午前午後とも、２時間近い長時間にわたる説明や講義だったにもかかわらず、参加者の皆さんは熱心に聞き入っておられ、全体説明終了後に201教室で行われた「もっと知りたいコーナー」でも、入試や大学での教育・生活、将来の進路などに関して、多数の参加者から個別質問があり、学部長をはじめ、教務、入試、就職委員の教員が対応しました。

（経済学部入試委員会）

●1件目
9月6日に山の畑キャンパスのネットワークが停止します．
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日時：平成21年9月6日(日)9:00～14:00頃
理由：総合情報センターマシン室ハロゲン化物消火設備点検による
影響：NCUNET幹線LAN(学外へのすべてのネットワーク通信を含む)
　　　教育システム・研究システム
　　　総合情報センターに設置するWWW・Mailサーバ
　　　事務系LAN(人事給与・財務会計・教務・図書館システムを含む)等
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ご不便をおかけいたしますが，よろしくご理解とご協力の程をお願い申し上げます．

●2件目
研究科LANネットワーク停止連絡 (8/20 – 8/24)
20日以降，フロアスイッチ（階ごとにあるLAN接続機器）や新規サーバ機器の調整のために，研究科内のLAN接続が不安定（断続的な切断）になることがあります．

よって，LAN機器・接続切り替え作業をおこなう

8月20日～8月22日（終日）
8月23日～8月24日（調整作業時，数分から数時間）

は，ネットワーク接続が不安定になることが予想されます．
長時間停止の可能性もありますので，ネットワーク関連の作業は避けていただきますようお願いいたします．

また，この新規LAN接続作業の終了（検収作業）については，24日を予定しています．よって，25日以降の接続不具合については，管理者の河合までご一報いただけますと助かります．

ネットワーク委員会

平成21年度前期の授業公開（実験経済学、濱口准教授）が、2009年4月～2009年 7月の毎週金曜日の2時限目10:40～12:10に行われました。

この講義では、需要と供給のバランスで決まる競争均衡の概念やオークションに関する理論などを経済学実験を通して学びました。オークションの実験では、受講生の皆さんに入札者の役割を経験していただき、数種類の異なるオークションにおいて、どのような金額で入札することが合理的であるかを体験してもらいました。熱心に講義を聴いていただきました市民の方々に深く感謝申し上げます。

平成21年度後期の授業公開は出口准教授による組織文化論です。期間は2009年 9月28日～1月25日、毎週月曜日の3時限目13:00～14:30を予定しています。

社会連携委員会