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2007年度 第４回　「数理ファイナンスセミナー」

(名古屋市立大学経済学研究科　宮原研究室　)

講師： Michael Kupper(ETH)

タイトル： On Divergence Utilities and the Composition of Time-Consistent Dynamic Monetary Risk Measures in Discrete Time

Abstract: We investigate a class of concave monetary utility functions, which we call divergence utilities. Divergence utilities can be viewed as the translation invariant hull of classical expected utilities. This class is rather wide and includes, in particular, the entropic utility. More important, this class is very convenient analytically. We provide several representations of the corresponding concave utilities, an explicit solution of the portfolio optimization problem as well as an explicit solution of the risk sharing problem.
In the second part of the talk, we discuss dynamic risk measures (the negative of a monetary utility function). In discrete time, every time-consistent dynamic monetary risk measure can be written as a composition of one-step risk measures. We exploit this structure to give new dual representation results for time-consistent convex monetary risk measures in terms of one-step penalty functions. We study risk measures for random variables modeling financial positions at a fixed future time. Then we consider the more general case of risk measures that depend on stochastic processes describing the evolution of financial positions or cumulated cash flows. In both cases the new representations allow for a simple composition of one-step risk measures in the dual. We discuss several explicit examples.
(The talk is based on joint works with Alexander Cherny and Patrick Cheridito.)

日時： ２００７年９月５日（水）午後３：００－５：００
場所： 名古屋市立大学経済学部棟１階大学院第３教室（予定）
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（世話人：宮原孝夫　Tel:052-872-5718　）

7月14日（土）の午前9時半～12時と午後1時半～4時の2回、名古屋市立大学山の畑キャンパスにて経済学部オープンキャンパスが開催されました。大型台風の接近による悪天候の中ではありましたが、346名に上る多数の高校生および父兄の方が参加されました。

　オープンキャンパスでは、経済学部で何を学ぶのかをはじめ、経済学部の学科構成、入試制度、学生就職状況が詳しく説明されました。また、経済史を専門とされている横山和輝先生の模擬講義や2名の現役学部生による大学での日常生活についての話もあり、参加者の皆さんたいへん熱心に聴き入っておられました。
　さらに、全体説明終了後に行われた「もっと知りたいコーナー」では、授業やクラブ活動、入学試験、将来の進路などに関する参加者の皆さんからの個別質問に教員や現役学生がお答えをしました。とくに、参加者の皆さんからは「経済学部での授業や勉強の進め方がよくわかった」、「学生生活の具体的なイメージがつかめた」「入試制度の変更点やその目的が理解できた」、といった意見をたくさん頂きました。

　　
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オープンキャンパス内容
　　・大学紹介ビデオの上映
　　・学部長挨拶
　　・経済学部　講義公開
　　・学生生活について
　　・入試について
　　・就職状況について
　　・「もっと知りたい」コーナー　～個別質問受け付けます～　

教育関係者向けIT講座「新しいオフィスソフトを使ってみよう　‐　楽しいオープンオフィス入門 」を8/2（木)-4(土)に開催しました．

当初は高校教員向けに企画したものでしたが，対象を市内(一部県内）の全教育機関に広げ参加者の募集を行いました．その結果学内院生も含め13名の申込み（内1名欠席）を得て開催することとなりました．

学部長の挨拶の後，1日目の講座が開始されました．
　　
1日目は，Writer（ワープロ），Calc（表計算），Base（データベース），Impress（プレゼンテーション）の使い方についての講習で，参加者の皆さんには実際にPC上で手を動かしてそれぞれの操作を体験していただきました（ハンズオン講習）．操作がわからなくなるとすぐにTAが駆けつけフォローをすることで，スムーズに講習が進められるようにしました．

2日目は，Draw（グラフィック），Math（数式）の話をしてオープンオフィスを一通り紹介した後，Calcの応用として記録マクロおよびSolverについて講習をしました．ここからは少し難しくなりましたが，TAらのフォローにより無事2日目を終えることができました．なお，Solverについては，日常業務などで使いこなしている方はほとんどおらず，「こんなことができるのか！」，「これなら結構使えそう」という意見が聞かれました．
　
3日目は，関数の作成およびCalcにおける汎用プログラミング手法などの初級～中級程度のマクロ（OOo Basic）の解説、および前日時間切れで話せなかった部分の追加などを行い，12時までには全日程を終了しました．

お忙しい中参加していただいた方々に心より感謝いたします．

なお講習後のアンケートからは，おおむね好評との意見をいただきました．今回はオープンオフィスの概略紹介が目的で広く一般的な内容でありましたが，アンケートからはもう少し特化した内容でも面白いのではという意見もあり，今後の参考となりました．

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名古屋市立大学経済学部では、講義を市民の皆様に公開しています

平成１９年度後期の授業公開の受講者を以下のように募集しますのでご参加ください

受講対象
原則として名古屋市内在住又は在勤の満20 歳以上の社会人で、開講期間中継続して受講可能な方

受講料
無料

申し込み方法
往復はがきに、住所、氏名、年齢（○○才代）電話番号、科目名（現代資本主義論）を記入して送付してください
送付先　〒４６７－８５０１　名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋市立大学 経済学部事務室
ＴＥＬ　０５２－８７２－５７０２
応募期間　８月１日～９月１５日（当日消印有効）　
結果は９月２０日ごろに通知予定

  講義の内容等はこちら（ＰＤＦ）をご覧ください